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Indicateur Market Maker Exposition : Comment interpréter les zones d'expansion et de compression de volatilité
Objectif de ce wiki :
- Comprendre comment interpréter les zones d'expansion et de compression de volatilité anticipées par notre indicateur d'Exposition Market Maker.
Notre indicateur (hypothèse) :
Notre indicateur fait partie d’un ensemble regroupant des zones et des niveaux. Aujourd’hui, on aborde plus spécialement les zones bleues et rouges, permettant d’anticiper respectivement une expansion ou une contraction de la volatilité.
- Zone rouge (expansion de volatilité) : Cette zone signale une augmentation de la volatilité. Les prix y sont plus susceptibles de former de larges bougies.
- Zone bleu (compression de volatilité) : En revanche, cette zone est caractérisée par une compression des prix, avec une baisse de la volatilité et des mouvements de prix plus contenus
Analyse de données (constat)
Le graphique de gauche présente, sous forme d’analyse par quartiles, le range des journées où la volatilité prévue était attendue élevée (zone d’expansion). À l’inverse, le graphique de droite représente les ranges de marché lorsque la volatilité anticipée était attendue faible (compression). L’étude a porté sur 5 mois depuis le lancement de notre outil. Celle-ci est mise à jour régulièrement, l’ensemble des données étant accessible sur notre plateforme.
L’objectif de ce graphique est de démontrer ou non l’hypothèse avancée par nos outils, à savoir : lorsque le marché évolue dans les zones de compression prédites, une session à faible volatilité est réalisée. À l’inverse, lorsque le marché évolue dans une zone d’expansion prédite, la cotation de la séance réalisée est plus volatile.
Conclusion
En reprenant notre hypothèse et nos analyses, on peut conclure que, d’après les données disponibles, notre outil a permis d’anticiper, avec une certaine pertinence, la volatilité attendue.
Cependant, il est essentiel de toujours combiner ces analyses et leurs données avec d’autres éléments. Les marchés évoluent rapidement, et les constatations, hypothèses et études passées ne garantissent pas une prédiction fiable des données futures.
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