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Notre modèle
Comment fonctionnent nos modèles ?
Découvrez comment les marchés ont inspiré notre approche et explorez nos différents modèles.
Le problème avec les marchés financiers
Comme tout investisseur cherchant du rendement, nous sommes très rapidement confrontés à un problème : les marchés financiers sont aléatoires, que ce soit à court ou à long terme. À partir de cette observation, nous pouvons en déduire que le trading directionnel risque d’être plus compliqué que prévu. Notre objectif va donc être de dégager de la valeur sans avoir à anticiper les mouvements du marché, étant donné que ceux-ci sont jusqu’à preuve du contraire aléatoires.
C’est ici que le trading d’options devient intéressant. Certaines stratégies nous permettent de travailler sur la direction grâce au delta, d’autres sur la volatilité ou encore sur le temps.
Les options : la solution miracle à tous vos problèmes ?
Les options sont des produits complexes, performants et très intéressants. Elle vous permettant de faire énormément de choses lorsqu’elles sont correctement utilisées. Cependant, elles sont aussi très risquées si mal manipulées.
Notre approche
Nous avons élaboré nos stratégies en nous basant sur deux piliers essentiels : le rendement et la couverture.
- Alpha7 est conçu pour extraire de la valeur dans des conditions de marché normales.
- Véga7 s'active lorsque le marché devient instable. Ce dispositif protège activement le montage face aux pics de volatilité.
- AlphaEdge est le dernier modèle développé alliant les performances d'Alpha7 avec la couverture de Véga7. La totalité de notre suivi de compte est faite via ce modèle qui est devenue une stratégie à part entière. La modularité d'AlphaEdge permet d'y ajouter d'autres modèles comme Véga7 afin de par exemple démultiplier la couverture disponible dans des conditions de marché spécifiques.
- Produit d'investissement : Option régulée
- Actif sous-jacent : SPX , CAC40, RUT, NDX, EURO STOXX
- Horizon d'investissement : De quelques semaines à quelques mois. (20 à >200 DIT)
Notre méthodologie d'investisement :
Notre méthodologie d’investissement se décompose en 4 phases opérationnelles :
- L'analyse : Ici, nous envisageons notre structure dans sa globalité, et comment la faire interagir avec les options déjà présentes sur le marché, le cas échéant.
- Le déploiement : Dans cette phase, nous mettons en place nos montages et exécutons les ordres via un broker.
- La croisière et le management : En phase de croisière, notre rôle est principalement le suivi et le management des structures en place.
- La clôture : Lorsque nous avons extrait notre rendement du marché selon des critères bien précis, nous pouvons procéder à la clôture de nos stratégies. Celle-ci consiste à fermer certaines positions ou en ouvrir de nouvelles pour par exemple sécuriser notre plus-value.
Chez Sigmas7, notre philosophie d’investissement est construite en différents éléments structurels. Chacun d’eux est spécifiquement modulé et dimensionné pour être indépendant.
- Les campagnes s'axent sur le temps. Elles sont définies par une date de début et une date de fin, qui correspondent à l'entrée et à la sortie de position.
- Les stratégies sont l'élément dont la fonction est le suivi du risque et de la rentabilité. La stratégie se compose d'un ou plusieurs modèles. L'objectif de la stratégie est d'être équilibré, tant au niveau des paramètres que du ratio risque/performance.
- Les modèles gèrent indépendamment des variables qui ne sont pas forcément équilibrées. Selon leur fonction, elles ont des objectifs bien spécifiques, tantôt de couverture, comme Véga7, ou de performance, comme Alpha7.
Notre vision du risque
Si l’on ne peut pas anticiper les mouvements de marché, y compris les crises financières, il est essentiel de se protéger tout au long de notre exposition sur les marchés. Notre approche est similaire à la vôtre lorsque vous assurez votre véhicule : vous ne pouvez pas anticiper le risque d’accident, c’est pourquoi vous assurez votre voiture tout au long de son utilisation.
Le modèle Véga 7
Nous avons identifié notre problème, il est maintenant temps de trouver une solution : un montage simple, économique à mettre en place, capable de compenser les moines value lors de pics de volatilité.
Vegas7 est notre dispositif conçu pour compenser les pics de volatilité. Cette structure est spécialement adaptée pour atténuer les périodes de fort drawdown qui peuvent survenir lors d’épisodes de volatilité.
Tout le défi réside dans le fait que cette assurance doit être en mesure de couvrir nos montages tout en ne générant pas de moins-value lors du fonctionnement normal de notre portefeuille.
Le moteur Alpha7
À l’image de Vega7, Alpha7 est entièrement composé d’options. Avec Alpha7, nous intervenons principalement sur le marché du SP500 (SPX). Notre approche est simple : Alpha7 est dimensionné pour extraire de la valeur du marché. Cependant, il présente un inconvénient commun à toutes les structures d’options : lorsqu’une crise financière survient, sa gestion devient plus complexe, en raison du manque de liquidité, de la déviance des modèles, etc. Mais c’est là que réside toute la puissance de notre modèle : Alpha7 est couplé en permanence à Vega7, formant ensemble notre modèle principal.
Le dernier née AlphaEdge
Le dernier modèle, nommé AlphaEdge, actuellement encore à l’état de bêta-test, est semblable à Alpha7 vis-à-vis des véhicules d’investissement et de l’horizon temporel, mais avec une gestion du risque et des performances optimisées. À l’inverse d’Alpha7, AlphaEdge est autonome dans sa gestion du risque. Dans une optique conservatrice, il peut tout de même être accompagné de Véga7 comme couverture annexe afin de limiter encore plus spécifiquement sa volatilité intrinsèque.
Plateforme Statick7
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Les articles, conseils, commentaires et opinions formulés sur Sigmas7 n’ont pas pour vocation de constituer des conseils en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier ou des contrats financiers énumérés à l’article 314-31-1 du RGAMF et à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. En outre, ils ne peuvent remplacer un conseil personnalisé prodigué par une personne habilitée à la suite d’une étude approfondie des besoins de son client. Sigmas7 n’est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. À toutes fins utiles, nous rappelons à nos lecteurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que l’investissement comporte un risque de perte en capital.