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Comment manipuler, créer et interpréter l'Exposition Market Maker dans le module 3D de notre plateforme ?
Objectif de ce wiki :
- L'objectif de cet article est de vous accompagner dans la génération d'une représentation en 3 dimensions de l'Exposition Market Maker du jour sur le marché du S&P500.
Introduction
Notre outil d’exposition 3D est en quelque sorte un prolongement des informations et analyses que vous pouvez retrouver sur la page « Exposition Market Maker ».
Pour rappel, la page « Exposition Market Maker » propose une analyse quotidienne du marché du SPX (S&P500). Dans la même optique, cette page vous permet d’avoir une vue en 3 dimensions de l’Exposition Market Maker, là où un graphique standard vous présente en Y l’exposition et en X les strikes. Notre outil ajoute une nouvelle dimension Z, qui introduit les expirations.
Contrairement à la page MME Lab, notre outil de visualisation 3D de l’Exposition Market Maker n’a pas, à l’heure actuelle, de module historique lui permettant de naviguer dans le passé. Les données présentées sont celles de la veille, actualisées en fin de journée (ou « EOD »).
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’Exposition Market Maker, des articles ainsi que plusieurs études de cas sont disponibles afin de comprendre les bases et pouvoir utiliser sereinement notre outil.
L'exposition Market Maker en 3 dimensions
Les paramètres
L’espace paramètres est programmé par défaut pour couvrir le plus de données possibles et pertinentes, mais vous êtes libre de les modifier. Les paramètres « Price Min » et « Price Max » vous permettent de paramétrer la plage « S », qui correspond au prix du sous-jacent présent sur l’axe des X.
Ensuite viennent Min DTE et Max DTE (en jours) : ces deux paramètres vous permettent de déterminer les dates d’expiration à afficher sur votre représentation 3D.
Enfin, le « Min Value » et le « Max Value », exprimés en milliards de dollars, sont présents sur l’axe des Z. La manipulation de ces trois données vous permet de réaliser une véritable cartographie des forces en présence sur le marché du S&P500 à ce jour. Une fois vos paramètres ajoutés, ou laissés tels quels par défaut, il vous suffit de générer le graphique ! Cela se fait via le bouton « Update Chart ».
La visualisation "Graphique"
Il est possible, et même vivement conseillé, d’ajuster vos 3 axes afin de visualiser plus facilement les informations que vous jugez pertinentes. Une fois le graphique généré, vous pouvez modifier les données d’axe, celui-ci s’actualisera automatiquement.
Tableau de l'exposition Market Maker
En plus de la représentation en 3 dimensions de l’Exposition Market Maker, un tableau listant l’ensemble des options est disponible. On y retrouve diverses informations telles que
- Le prix d'exercice (Strike)
- L'open interest
- L'Exposition Market Maker (en milliards)
En plus de ces données, deux colonnes sont là pour mettre en perspective nos données, celles-ci mesurant l’évolution de l’Exposition et de l’open interest vis-à-vis de la veille.
Enfin la boîte « Search » qui permet de rechercher un strike, il est possible de trier les données via les en-têtes du tableau pour simplifier l’analyse.
Conclusion
La représentation en 3 dimensions de l’Exposition Market Maker est une prolongation de la page « Exposition Market Maker », qui analyse quotidiennement l’indice S&P500. Cette nouvelle vision va vous permettre la mise en perspective des différentes données, et cela sur un même plan.
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