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Backtests
Comment fonctionne un backtest ?
Un backtesting est une étude qui consiste à évaluer une stratégie de trading, ses règles, critères d’entrée/sortie, ou encore la gestion des risques sur des données de marché historiques. En simulant les résultats passés d’une stratégie, on obtient une idée de son efficacité, ce qui peut être intéressant avant une mise en production sur le marché en temps réel. Cette technique repose sur l’idée que les marchés dans leur globalité évoluent de manière cyclique et se répètent. En utilisant les backtests, on estime que les conditions passées de marché ont des chances de se répéter dans le futur, ce qui permet de prédire, dans une certaine mesure, les performances
Consulter le backtest de l'année 2017 !
Le marché du S&P 500 a connu une année 2017 extrêmement pauvre en volatilité. Cet épisode atypique en a fait un laboratoire parfait pour expérimenter nos deux modèles, dans des conditions de marché qui sortent de l’ordinaire. Consultez leur performance dès à présent :
Backtest d'AlphaEdge 2024
L’année 2024 (toujours en cours) nous permet d’analyser différentes phases de marché. Certains épisodes de volatilité et de tendance nous permettent de valider ou non le comportement d’AlphaEdge.
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Grâce à nos StressTest, nous évaluons la résilience de nos stratégies face aux conditions économiques les plus difficiles. Découvrez-les dès maintenant.
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